Сравнение DGP с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DGP и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 22.78% против 16.91% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и VPMAX
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DGP vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DGP
VPMAX
Сравнение DGP c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.30 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.76 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 16.16 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGP и VPMAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и VPMAX
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и VPMAX
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -48.32% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -13.75% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -25.21% | -26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -32.65% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -8.80% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -6.61% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 3.20% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и VPMAX
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 6.72% | +17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 22.09% | +25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 28.98% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 20.17% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 20.11% | +14.82% |