Сравнение DGP с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
DGP и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -9.48% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и SHYL
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Доходность на риск
DGP vs. SHYL — Ранг доходности на риск
DGP
SHYL
Сравнение DGP c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.27 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.88 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.82 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 10.59 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DGP и SHYL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и SHYL
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и SHYL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -19.26% | -56.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -3.80% | -32.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -9.60% | -41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -0.49% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -1.57% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 0.66% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и SHYL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 1.86% | +22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 2.42% | +45.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 5.32% | +50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 5.81% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 6.74% | +28.19% |