PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DGP и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DGP

1 день
1.33%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.80%
1 год
57.39%
3 года*
58.29%
5 лет*
30.84%
10 лет*
20.69%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		2.35%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DGP and CN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DGP vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Просадки

Сравнение просадок DGP и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.03%

—

—

Сравнение комиссий DGP и CN

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и CN

Ни DGP, ни CN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGP and CN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.

DGP and CN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while CN is China Equities. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор