PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с DVYA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CN charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности CN и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYA

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.85%
С начала года
8.77%
6 месяцев
7.20%
1 год
30.32%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.32%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		8.77%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between CN and DVYA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.46

The correlation between CN and DVYA shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и DVYA

Секторы
CN
DVYA

Финансовые услуги

55.1%
30.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.1%

Промышленность

1.0%
6.7%

Энергетика

0.9%
4.8%

Недвижимость

0.8%
10.0%

Здравоохранение

0.8%
3.4%

Сырьевые материалы

0.6%
18.3%

Коммуникационные услуги

0.4%
4.4%

Технологии

0.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.7%

Коммунальные услуги

0.2%
4.1%

Финансовые услуги

CN
55.1%
DVYA
30.8%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
DVYA
11.1%

Промышленность

CN
1.0%
DVYA
6.7%

Энергетика

CN
0.9%
DVYA
4.8%

Недвижимость

CN
0.8%
DVYA
10.0%

Здравоохранение

CN
0.8%
DVYA
3.4%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
DVYA
18.3%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
DVYA
4.4%

Технологии

CN
0.3%
DVYA
1.8%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
DVYA
4.7%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
DVYA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с ADIVCN с KLIPCN с VOOG
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVYDVYA с EFAS

Доходность на риск

CN vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.48

—

CN vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CN и DVYA

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и DVYA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.48%

—

Сравнение комиссий CN и DVYA

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и DVYA

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.76%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

CN and DVYA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DVYA has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for CN.

CN is categorized as China Equities, while DVYA is Asia Pacific Equities. CN tracks MSCI China All Shares, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.49% for DVYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор