PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNDVYA
Дневная вол-ть88.19%13.92%
Макс. просадка-30.00%-45.62%
Текущая просадка-30.00%-3.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CN и DVYA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CN и DVYA

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.70%
8.64%
CN
DVYA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CN и DVYA

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
DVYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.48

Сравнение коэффициента Шарпа CN и DVYA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и DVYA

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 17,634.69%, что больше доходности DVYA в 6.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
17,634.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
6.15%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%5.63%

Просадки

Сравнение просадок CN и DVYA

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-30.00%
-3.89%
CN
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности CN и DVYA

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
17.63%
4.24%
CN
DVYA