PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CN и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
11.11%
7.75%
CN
DVYA

Доходность по периодам


CN

С начала года

N/A

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DVYA

С начала года

9.70%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

0.76%

1 год

22.51%

5 лет (среднегодовая)

2.92%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

Основные характеристики


CNDVYA
Дневная вол-ть89.98%13.84%
Макс. просадка-30.00%-45.62%
Текущая просадка-25.00%-4.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CN и DVYA

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CN и DVYA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
CN
DVYA

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и DVYA

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 16,459.04%, что больше доходности DVYA в 6.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
16,459.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
6.20%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%5.63%

Просадки

Сравнение просадок CN и DVYA

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-25.00%
-4.68%
CN
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности CN и DVYA

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
23.23%
4.42%
CN
DVYA