PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNFBY
Дневная вол-ть88.19%25.65%
Макс. просадка-30.00%-15.14%
Текущая просадка-30.00%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CN и FBY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CN и FBY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.70%
20.16%
CN
FBY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CN и FBY

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBY в 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.77

Сравнение коэффициента Шарпа CN и FBY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и FBY

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 17,634.69%, что больше доходности FBY в 54.20%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
17,634.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CN и FBY

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-30.00%
-0.31%
CN
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности CN и FBY

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
17.63%
5.53%
CN
FBY