PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с ADIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. CN is passively managed, while ADIV is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности CN и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADIV

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.12%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.14%
1 год
10.10%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-11.84%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.71%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between CN and ADIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.55

The correlation between CN and ADIV shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и ADIV

Секторы
CN
ADIV

Финансовые услуги

55.1%
31.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
15.4%

Промышленность

1.0%
2.3%

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

0.8%
8.3%

Здравоохранение

0.8%
5.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
3.2%

Технологии

0.3%
26.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

CN
55.1%
ADIV
31.8%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
ADIV
15.4%

Промышленность

CN
1.0%
ADIV
2.3%

Энергетика

CN
0.9%
ADIV

-

Недвижимость

CN
0.8%
ADIV
8.3%

Здравоохранение

CN
0.8%
ADIV
5.0%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
ADIV

-

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
ADIV
3.2%

Технологии

CN
0.3%
ADIV
26.6%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
ADIV
5.1%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
ADIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с KLIPCN с VOOG
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CEA1.LADIV с EWSADIV с IEURADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPAADIV с EFAS

Доходность на риск

CN vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.23

—

CN vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CN и ADIV

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и ADIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.40%

—

Сравнение комиссий CN и ADIV

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и ADIV

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		3.70%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%

Часто задаваемые вопросы

CN and ADIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for CN.

CN is categorized as China Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.78% for ADIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор