PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с ADIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CN и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
11.11%
6.33%
CN
ADIV

Доходность по периодам


CN

С начала года

N/A

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ADIV

С начала года

13.11%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

6.36%

1 год

16.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CNADIV
Дневная вол-ть88.97%16.63%
Макс. просадка-30.00%-31.55%
Текущая просадка-25.00%-8.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CN и ADIV

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.


ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
График комиссии ADIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CN и ADIV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
CN
ADIV

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и ADIV

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 16,459.04%, что больше доходности ADIV в 3.85%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
16,459.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
3.85%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CN и ADIV

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, примерно равная максимальной просадке ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и ADIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-25.00%
-8.79%
CN
ADIV

Волатильность

Сравнение волатильности CN и ADIV

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 22.26% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
22.26%
5.10%
CN
ADIV