PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNQQQ
Дневная вол-ть88.19%17.47%
Макс. просадка-30.00%-82.98%
Текущая просадка-30.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CN и QQQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CN и QQQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.70%
5.73%
CN
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CN и QQQ

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа CN и QQQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и QQQ

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 17,634.69%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
17,634.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CN и QQQ

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-30.00%
0
CN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CN и QQQ

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
17.63%
5.17%
CN
QQQ