PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNCP
Дневная вол-ть88.19%21.12%
Макс. просадка-30.00%-69.21%
Текущая просадка-30.00%-14.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CN и CP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CN и CP

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.70%
-1.45%
CN
CP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.66

Сравнение коэффициента Шарпа CN и CP


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и CP

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 17,634.69%, что больше доходности CP в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
17,634.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.73%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CN и CP

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-30.00%
-10.96%
CN
CP

Волатильность

Сравнение волатильности CN и CP

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
17.63%
4.94%
CN
CP