PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGNX с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGNX с XOP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DGNX (Diginex Ltd) is a stock, while XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Over the past year, DGNX returned -97.65% vs 41.28% for XOP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGNX и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diginex Ltd (DGNX) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGNX показывает доходность -97.00%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 32.00%.

DGNX

1 день
-3.85%
1 месяц
-35.90%
С начала года
-97.00%
6 месяцев
-98.56%
1 год
-97.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-2.94%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.00%
6 месяцев
22.81%
1 год
41.28%
3 года*
12.75%
5 лет*
14.16%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGNX и XOP

2026 (YTD)2025
DGNX
Diginex Ltd		-97.00%344.80%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		32.00%-9.08%

Correlation

The correlation between DGNX and XOP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diginex Ltd

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DGNX:
DGNX с SCHGDGNX с BWXTDGNX с AGXDGNX с VOODGNX с SYMDGNX с PLTRDGNX с VTI
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

DGNX vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGNX
Ранг доходности на риск DGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGNX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGNX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGNX c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGNXXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.49

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
1.97

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.25

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.74

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

6.94

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGNX vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGNX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа XOP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGNX и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGNXXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.49

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.06

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DGNX и XOP

Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGNXXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-90.27%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.63%

-15.14%

-84.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-38.31%

-61.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.58%

-42.59%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.60%

5.97%

+64.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGNX и XOP

Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGNXXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.31%

8.23%

+34.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.16%

21.67%

+84.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

163.33%

27.79%

+135.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

276.06%

33.89%

+242.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.06%

40.28%

+235.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGNX и XOP

DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGNX
Diginex Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DGNX and XOP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGNX has higher volatility (42.31%) compared to XOP (8.23%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.63% vs XOP's -90.27%.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGNX и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор