PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGIN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF
-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.69%-2.00%3.77%1.27%21.88%

Correlation

The correlation between DGIN and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between DGIN and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Digital India ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

DGIN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGINUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.37

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.86

-14.08

DGIN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGINUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.27

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.12

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DGIN и UGA

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGINUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-86.59%

+52.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-14.88%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.68%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-14.75%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-36.76%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

6.20%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и UGA

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.26%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGINUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.64%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

30.48%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

35.27%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

34.40%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

37.27%

-18.37%

Сравнение комиссий DGIN и UGA

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и UGA

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF
2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DGIN and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to DGIN (6.26%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs 5.31% for DGIN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for UGA.

DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. DGIN tracks MVIS Digital India, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор