PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 8.59%/yr for SMIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и SMIN

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-9.82%

Correlation

The correlation between DGIN and SMIN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between DGIN and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и SMIN

Секторы
DGIN
SMIN

Коммуникационные услуги

31.4%
1.4%

Технологии

23.9%
7.9%

Финансовые услуги

20.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

15.8%
14.0%

Энергетика

7.1%
0.8%

Промышленность

1.3%
22.4%

Здравоохранение

0.9%
14.3%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
SMIN
1.4%

Технологии

DGIN
23.9%
SMIN
7.9%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
SMIN
14.0%

Энергетика

DGIN
7.1%
SMIN
0.8%

Промышленность

DGIN
1.3%
SMIN
22.4%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
SMIN
14.3%

Сырьевые материалы

DGIN

-

SMIN
10.7%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

SMIN
3.9%

Недвижимость

DGIN

-

SMIN
3.2%

Коммунальные услуги

DGIN

-

SMIN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

DGIN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.47

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.59

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.82

-0.34

DGIN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и SMIN

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-60.50%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-24.13%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-27.58%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-12.62%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-14.61%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

11.32%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и SMIN

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.99%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

15.91%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.02%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.96%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.82%

-3.95%

Сравнение комиссий DGIN и SMIN

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и SMIN

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and SMIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs SMIN's -60.50%.

On 3-year performance, SMIN leads with 8.59% vs 3.89% for DGIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIN has performed better with a 8.59% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.01% for SMIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор