PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с SMIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 10.06%/yr for SMIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.76% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -3.98%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и SMIN

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-8.37%

Correlation

The correlation between DGIN and SMIN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between DGIN and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и SMIN

Секторы
DGIN
SMIN

Коммуникационные услуги

29.9%
1.6%

Технологии

23.0%
7.8%

Финансовые услуги

21.1%
18.9%

Потребительский циклический сектор

16.8%
13.5%

Энергетика

7.9%
0.9%

Промышленность

1.4%
21.1%

Здравоохранение

0.9%
13.7%

Сырьевые материалы

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
SMIN
1.6%

Технологии

DGIN
23.0%
SMIN
7.8%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
SMIN
18.9%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
SMIN
13.5%

Энергетика

DGIN
7.9%
SMIN
0.9%

Промышленность

DGIN
1.4%
SMIN
21.1%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
SMIN
13.7%

Сырьевые материалы

DGIN

-

SMIN
12.2%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

SMIN
4.0%

Недвижимость

DGIN

-

SMIN
3.6%

Коммунальные услуги

DGIN

-

SMIN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

DGIN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.43

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.52

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.33

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.74

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.36

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DGIN и SMIN

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-60.50%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-24.54%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-27.58%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-16.02%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-14.62%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

10.82%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и SMIN

VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 6.26% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.65%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.54%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.86%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.83%

-3.93%

Сравнение комиссий DGIN и SMIN

И DGIN, и SMIN имеют комиссию равную 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и SMIN

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and SMIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs SMIN's -60.50%.

On 3-year performance, SMIN leads with 10.06% vs 5.31% for DGIN. Both ETFs have the same 0.76% expense ratio. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIN has performed better with a 10.06% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN and SMIN have the same expense ratio: 0.76% per year.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.10% for SMIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор