Сравнение DGIN с SMH
DGIN (VanEck Digital India ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 53.38%/yr for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
DGIN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам DGIN и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -12.52% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -22.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -26.55% |
Correlation
The correlation between DGIN and SMH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов DGIN и SMH
Секторы
DGIN
SMH
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
DGIN
SMH
-
Технологии
DGIN
SMH
Финансовые услуги
DGIN
SMH
-
Потребительский циклический сектор
DGIN
SMH
-
Энергетика
DGIN
SMH
-
Промышленность
DGIN
SMH
-
Здравоохранение
DGIN
SMH
-
Сырьевые материалы
DGIN
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
DGIN
-
SMH
-
Недвижимость
DGIN
-
SMH
-
Коммунальные услуги
DGIN
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. SMH — Ранг доходности на риск
DGIN
SMH
Сравнение DGIN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.54 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 20.41 | -21.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и SMH
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -84.96% | +51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -14.95% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -35.74% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -14.95% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -40.93% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 4.78% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и SMH
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 17.01% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 31.61% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 36.97% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 36.21% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 33.16% | -14.29% |
Сравнение комиссий DGIN и SMH
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и SMH
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.17% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and SMH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 53.38% vs 3.89% for DGIN. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 53.38% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.19% for SMH.
DGIN is categorized as India Equities, while SMH is Semiconductors. DGIN tracks MVIS Digital India, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор