Сравнение DGIN с GSG
DGIN (VanEck Digital India ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
DGIN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам DGIN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -12.52% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -22.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 8.15% |
Correlation
The correlation between DGIN and GSG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between DGIN and GSG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. GSG — Ранг доходности на риск
DGIN
GSG
Сравнение DGIN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.00 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.66 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и GSG
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -89.62% | +55.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -18.81% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -18.81% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -59.56% | +37.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -63.68% | +50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 5.63% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и GSG
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.17% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 21.54% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 23.48% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.80% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.00% | -3.13% |
Сравнение комиссий DGIN и GSG
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и GSG
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.17% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and GSG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 3.89% for DGIN. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for GSG.
DGIN is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. DGIN tracks MVIS Digital India, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор