Сравнение DGIN с GDX
DGIN (VanEck Digital India ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 32.25%/yr for GDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%.
DGIN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам DGIN и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -12.52% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -22.40% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -13.08% |
Correlation
The correlation between DGIN and GDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. GDX — Ранг доходности на риск
DGIN
GDX
Сравнение DGIN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.02 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.38 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и GDX
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -80.34% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -38.36% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -38.36% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -38.36% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -40.38% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 16.35% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и GDX
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 11.88% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 39.98% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 48.15% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 37.09% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 37.37% | -18.50% |
Сравнение комиссий DGIN и GDX
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и GDX
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.17% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and GDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (11.88%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 32.25% vs 3.89% for DGIN. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 32.25% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.89% for GDX.
DGIN is categorized as India Equities, while GDX is Gold. DGIN tracks MVIS Digital India, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор