Сравнение DGIN с BNO
DGIN (VanEck Digital India ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 26.74%/yr for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
DGIN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам DGIN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -16.15% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 12.53% |
Correlation
The correlation between DGIN and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between DGIN and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. BNO — Ранг доходности на риск
DGIN
BNO
Сравнение DGIN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.99 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.39 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.15 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и BNO
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -87.06% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -17.87% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -23.75% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -12.72% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -40.16% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 9.48% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и BNO
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.26%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 14.12% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 36.21% | -20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 41.56% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 35.40% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 36.69% | -17.79% |
Сравнение комиссий DGIN и BNO
DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и BNO
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.27% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to DGIN (6.26%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs 5.31% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for BNO.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. DGIN tracks MVIS Digital India, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор