Сравнение DGIEX с PEOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и PEOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и PEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PEOPX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям PEOPX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.41% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
PEOPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и PEOPX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.
Доходность на риск
DGIEX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск
DGIEX
PEOPX
Сравнение DGIEX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | PEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.95 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.45 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.48 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.05 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.95 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и PEOPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и PEOPX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PEOPX в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.83% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и PEOPX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и PEOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -57.45% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.13% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -24.79% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -33.85% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -6.32% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -10.56% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.54% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и PEOPX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.34% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.53% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.32% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.92% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.95% | +0.45% |