Сравнение DGIEX с DISSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DISSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DISSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 3.43% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DISSX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DISSX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.14% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DISSX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DISSX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DISSX в 0.50%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DISSX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DISSX
Сравнение DGIEX c DISSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DISSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.87 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.37 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.37 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.52 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DISSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.87 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DISSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DISSX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DISSX в 14.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 14.91% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DISSX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DISSX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DISSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DISSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -58.30% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -14.96% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -29.02% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -44.45% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -5.80% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.62% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.70% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DISSX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DISSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.31% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 13.08% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 22.80% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.60% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.16% | -4.76% |