PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с AFMBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		-1.25%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%30.50%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у AFMBX с доходностью -2.79%.

DGIEX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.98%
1 год
26.37%
3 года*
8.96%
5 лет*
0.19%
10 лет*
8.25%

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с BADEXDGIEX с DEMIXDGIEX с DISSXDGIEX с DREVXDGIEX с DSPIXDGIEX с DTGRX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX

Сравнение комиссий DGIEX и AFMBX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.

DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

DGIEX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXAFMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.14

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

8.76

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMBX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.81

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между DGIEX и AFMBX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и AFMBX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AFMBX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.39%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и AFMBX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и AFMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-22.34%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-7.34%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-18.58%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-6.98%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-3.25%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.72%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и AFMBX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.26%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

6.74%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

11.10%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

10.42%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

11.16%

+7.23%