Сравнение DGIEX с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGIEX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции DAX немного впереди с 8.48%.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DAX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DAX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DAX
Сравнение DGIEX c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.51 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.85 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.75 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 2.61 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.51 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DAX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DAX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -45.58% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -14.82% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -39.96% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -45.58% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -10.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -10.58% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.23% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DAX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.46% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.77% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 20.20% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.20% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.21% | -2.81% |