PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGIEX с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с DAX

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGIEX или DAX.

Корреляция

Корреляция между DGIEX и DAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.15%
17.20%
DGIEX
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGIEX:

0.71

DAX:

2.00

Коэф-т Сортино

DGIEX:

1.04

DAX:

2.75

Коэф-т Омега

DGIEX:

1.13

DAX:

1.34

Коэф-т Кальмара

DGIEX:

0.23

DAX:

3.76

Коэф-т Мартина

DGIEX:

2.04

DAX:

9.30

Индекс Язвы

DGIEX:

4.27%

DAX:

3.27%

Дневная вол-ть

DGIEX:

12.36%

DAX:

15.21%

Макс. просадка

DGIEX:

-46.60%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

DGIEX:

-31.14%

DAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.94% соответственно.

DGIEX

С начала года

1.96%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.40%

5 лет

3.16%

10 лет

4.60%

DAX

С начала года

15.10%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

17.20%

1 год

27.90%

5 лет

9.07%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGIEX и DAX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
График комиссии DGIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGIEX и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DGIEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGIEX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGIEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.712.00
Коэффициент Сортино DGIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.042.75
Коэффициент Омега DGIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.34
Коэффициент Кальмара DGIEX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.233.76
Коэффициент Мартина DGIEX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.049.30
DGIEX
DAX

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.71
2.00
DGIEX
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и DAX

DGIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.93%0.25%0.00%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%0.34%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.95%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и DAX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -46.60%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-31.14%
0
DGIEX
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и DAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 3.31%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.31%
4.61%
DGIEX
DAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab