Сравнение DGIEX с DSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | -1.25% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -7.09% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.17% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 8.25%
DSPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DSPIX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DSPIX
Сравнение DGIEX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.29 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.05 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.11 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.67 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DSPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DSPIX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DSPIX в 36.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.39% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 36.45% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DSPIX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -55.32% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.15% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -24.62% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -33.79% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -8.92% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.32% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.50% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DSPIX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.24% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.11% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.18% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.89% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.99% | +0.40% |