Сравнение DGIEX с DTGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DTGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DTGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | -7.70% | 27.20% | 30.78% | 59.98% | -46.44% | 12.62% | 69.80% | 52.82% | -1.47% | 42.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DTGRX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DTGRX по среднегодовой доходности: 8.45% против 18.88% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DTGRX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DTGRX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DTGRX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DTGRX
Сравнение DGIEX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DTGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.10 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.65 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.68 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.91 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DTGRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DTGRX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DTGRX в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 13.05% | 12.04% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 5.76% | 34.25% | 30.17% | 9.91% | 10.19% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DTGRX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DTGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -83.23% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -17.27% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -52.92% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -52.92% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -13.67% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -38.97% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.91% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DTGRX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.59% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 17.13% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 27.35% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 28.58% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 27.84% | -9.44% |