Сравнение DGIEX с DRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 4.85% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DRRIX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DRRIX
Сравнение DGIEX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.67 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.04 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.81 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.59 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DRRIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DRRIX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DRRIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DRRIX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -15.92% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -7.87% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -14.29% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -15.92% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -3.51% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -2.91% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.88% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DRRIX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.34% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 6.12% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 8.77% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 6.89% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 6.68% | +11.72% |