Сравнение DGIEX с DNLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DNLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DNLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 24.60% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.25% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DNLAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 33.31%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DNLAX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DNLAX
Сравнение DGIEX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DNLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.34 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.36 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 10.73 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DNLAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DNLAX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DNLAX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.76% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DNLAX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DNLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -69.14% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -20.87% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -32.37% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -54.45% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -0.73% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -21.71% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.60% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DNLAX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.24% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 15.26% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 26.60% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 25.95% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 25.58% | -7.18% |