PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGFAX с DILAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и DILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Davis International Fund (DILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у DILAX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции DILAX по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.63% соответственно.


DGFAX

1 день
0.52%
1 месяц
4.38%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.20%
1 год
25.38%
3 года*
21.59%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.01%

DILAX

1 день
1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
5.85%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.40%
3 года*
20.57%
5 лет*
4.11%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGFAX и DILAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund
3.97%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
DILAX
Davis International Fund
5.85%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%

Correlation

The correlation between DGFAX and DILAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.94

The correlation between DGFAX and DILAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Global Fund

Davis International Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. DILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c DILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis International Fund (DILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGFAXDILAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.72

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

5.58

+1.15

DGFAX vs. DILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DILAX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и DILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGFAXDILAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и DILAX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, примерно равная максимальной просадке DILAX в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и DILAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGFAXDILAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-65.42%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-14.00%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-21.52%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.84%

-46.82%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-51.66%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-22.21%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.30%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и DILAX

Текущая волатильность для Davis Global Fund (DGFAX) составляет 4.26%, в то время как у Davis International Fund (DILAX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGFAXDILAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.25%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.72%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.45%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.98%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.95%

-0.97%

Сравнение комиссий DGFAX и DILAX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DILAX в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и DILAX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности DILAX в 0.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund
7.54%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
DILAX
Davis International Fund
0.77%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, DGFAX and DILAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DILAX has higher volatility (6.25%) compared to DGFAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, DGFAX dropped -65.64% vs DILAX's -65.42%.

DGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGFAX и DILAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор