Сравнение DGFAX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGFAX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGFAX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | -7.22% | 31.85% | 22.59% | 17.22% | -16.53% | -5.15% | 23.06% | 31.61% | -20.73% | 33.33% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.14% соответственно.
DGFAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.16%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGFAX и MVGIX
DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
DGFAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DGFAX
MVGIX
Сравнение DGFAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFAX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.28 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DGFAX и MVGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFAX и MVGIX
Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 8.44% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DGFAX и MVGIX
Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGFAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -30.19% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -8.65% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -18.01% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -30.19% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -6.99% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -2.89% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.04% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFAX и MVGIX
Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGFAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.77% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 5.94% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 10.60% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 10.54% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 12.39% | +7.57% |