Сравнение DGEIX с VGPMX
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGEIX returned 12.51%/yr vs 11.53%/yr for VGPMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 12.51% против 11.53% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.51%
VGPMX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 66.86%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам DGEIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 13.03% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 21.14% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Correlation
The correlation between DGEIX and VGPMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г. | 0.66 |
The correlation between DGEIX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
DGEIX
VGPMX
Сравнение DGEIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.25 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 21.90 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 4.02 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VGPMX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -78.85% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -12.80% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -14.63% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -22.71% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -54.59% | +17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -34.55% | +26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.06% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VGPMX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.98% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 13.83% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 16.76% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.38% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.87% | -4.00% |
Сравнение комиссий DGEIX и VGPMX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VGPMX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGPMX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.68% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.22% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
DGEIX and VGPMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (5.98%) compared to DGEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор