Сравнение DGEIX с DREIX
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and DREIX (DFA World Core Equity Portfolio) are both Global Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DGEIX returned 12.25%/yr vs 12.10%/yr for DREIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for DREIX.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и DREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность 12.94%, а DREIX немного ниже – 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGEIX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции DREIX немного отстают с 12.10%.
DGEIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.25%
DREIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам DGEIX и DREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 12.94% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 12.89% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
Correlation
The correlation between DGEIX and DREIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between DGEIX and DREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. DREIX — Ранг доходности на риск
DGEIX
DREIX
Сравнение DGEIX c DREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA World Core Equity Portfolio (DREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGEIX | DREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.77 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 11.76 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и DREIX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DREIX в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -36.65% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.15% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.19% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.83% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -36.65% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.54% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.78% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.14% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и DREIX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.29%, в то время как у DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.58% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.38% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.38% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.35% | +0.43% |
Сравнение комиссий DGEIX и DREIX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DREIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и DREIX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DREIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.72% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 4.69% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DGEIX and DREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DREIX has higher volatility (3.58%) compared to DGEIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs DREIX's -36.65%.
DREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и DREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор