PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%15.63%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.33%25.19%14.53%19.92%-16.96%19.82%14.06%12.64%
Разные валюты инструментов

DREIX торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.58%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с DGEIXDREIX с XIC.TODREIX с SPGM
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий DREIX и XEQT.TO

DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.01

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.06

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.74

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Корреляция

Корреляция между DREIX и XEQT.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и XEQT.TO

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и XEQT.TO

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-29.74%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.78%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-19.56%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.27%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.20%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.64%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и XEQT.TO

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 5.74% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.94%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.05%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.91%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.05%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.75%

-2.30%