PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.93% соответственно.


DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DGEIX и DFUSX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGEIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGEIXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.52

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.26

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

6.06

+2.66

DGEIX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGEIXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DFUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFUSX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFUSX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGEIXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-54.96%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.10%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.58%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-33.79%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.21%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-10.66%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.58%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFUSX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 5.52% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGEIXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.35%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.09%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.15%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.88%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.05%

-1.19%