PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.75% соответственно.


DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGEIX и DFGFX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGEIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGEIXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.61

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.87

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

5.76

+2.96

DGEIX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGEIXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.27

-1.79

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DFGFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFGFX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFGFX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGEIXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-4.00%

-55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-1.41%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-4.00%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-4.00%

-33.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

0.00%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-0.23%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.46%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFGFX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGEIXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.22%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

0.44%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

1.56%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

1.81%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

1.36%

+15.50%