PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 2.44% соответственно.


DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGEIX и DFCFX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGEIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGEIXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.59

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.98

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.80

-2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.07

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

5.56

+3.17

DGEIX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGEIXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.34

-0.86

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DFCFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFCFX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFCFX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGEIXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-4.27%

-55.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-1.03%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-4.27%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-4.27%

-32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

0.00%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-0.26%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.38%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFCFX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGEIXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.15%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

0.42%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

1.21%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

4.39%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

3.13%

+13.73%