PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEIX с DFCFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFCFX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DGEIX returned 12.90%/yr vs 2.48%/yr for DFCFX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у DFCFX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 12.90% против 2.48% соответственно.

DGEIX

1 день
0.02%
1 месяц
1.57%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.70%
1 год
28.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.90%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.73%
1 год
2.76%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.83%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		12.60%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		1.62%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Correlation

The correlation between DGEIX and DFCFX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

-0.05

The correlation between DGEIX and DFCFX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с DFAWDFCFX с AVSFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с KCLIX

Доходность на риск

DGEIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGEIXDFCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.61

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

2.96

-1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.73

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

9.86

+4.53

DGEIX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFCFX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEIXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-4.27%

-55.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-1.03%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-1.33%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-4.27%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-4.27%

-32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.10%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-0.26%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.28%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFCFX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEIXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.33%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

0.49%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

1.24%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

4.39%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

3.13%

+13.77%

Сравнение комиссий DGEIX и DFCFX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFCFX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFCFX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.92%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.70%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DGEIX and DFCFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGEIX has higher volatility (4.46%) compared to DFCFX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs DFCFX's -4.27%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEIX и DFCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор