Сравнение DFCFX с KCLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и KCLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и KCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.92% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у KCLIX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции KCLIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.98% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
KCLIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и KCLIX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии KCLIX в 0.71%.
Доходность на риск
DFCFX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск
DFCFX
KCLIX
Сравнение DFCFX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | KCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.57 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.06 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.42 | +2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.78 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 12.75 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | KCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.57 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и KCLIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и KCLIX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности KCLIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.13% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и KCLIX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и KCLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | KCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -5.82% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.63% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -5.62% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -5.82% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.77% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и KCLIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | KCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.04% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.25% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.73% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.86% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.70% | +1.43% |