PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и PRSNX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%.


DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий DGCFX и PRSNX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

DGCFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCFXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.54

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

4.11

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.84

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

14.13

-8.24

DGCFX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCFXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.54

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.42

-0.92

Корреляция

Корреляция между DGCFX и PRSNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и PRSNX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и PRSNX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCFXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-19.70%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.19%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-19.70%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.88%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.42%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и PRSNX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCFXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.15%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.10%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.43%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

4.27%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.11%

+0.82%