Сравнение DGCFX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DISVX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DISVX
Сравнение DGCFX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.59 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.17 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.98 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.76 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.59 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DISVX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DISVX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DISVX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -61.57% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -13.26% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -27.43% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -9.95% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.23% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.36% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.27% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 11.02% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 16.51% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 15.98% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 16.74% | -11.81% |