Сравнение DGCFX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или BNDX.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и BNDX
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.11%.
DGCFX
3.54%
-0.97%
3.54%
8.91%
0.42%
N/A
BNDX
3.11%
-0.40%
3.66%
7.12%
-0.03%
2.01%
Основные характеристики
| DGCFX | BNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 9.11 | 6.35 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 4.11% |
| Макс. просадка | -21.77% | -16.23% |
| Текущая просадка | -6.30% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и BNDX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DGCFX и BNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGCFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и BNDX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 5.07% | 4.04% | 2.26% | 1.68% | 1.55% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и BNDX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и BNDX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.