Сравнение DGCFX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.73% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%.
DGCFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DFSTX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFSTX
Сравнение DGCFX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.16 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DFSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFSTX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.85% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFSTX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -60.99% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -13.92% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.91% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -9.09% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.80% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.47% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.71%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.43% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.19% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 21.77% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 20.61% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 22.06% | -17.13% |