PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DGCFX и DFQTX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DGCFX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.35

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFQTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFQTX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFQTX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCFXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-59.35%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-12.73%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-22.64%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.96%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.84%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.73%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCFXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.24%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.06%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

18.23%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

17.04%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

18.27%

-13.34%