PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFIVX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.73%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-15.25%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.


DGCFX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.56%
10 лет*

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DGCFX и DFIVX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DGCFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCFXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.03

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.59

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.56

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

11.62

-6.20

DGCFX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCFXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFIVX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFIVX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DFIVX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.85%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFIVX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCFXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-66.61%

+44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-11.99%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-25.29%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-8.44%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-12.30%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.75%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.71%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCFXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.28%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

10.36%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

16.49%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

16.24%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

18.06%

-13.13%