Сравнение DGCFX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.73% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.
DGCFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DFIVX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFIVX
Сравнение DGCFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.03 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.59 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.56 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 11.62 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.03 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.87 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DFIVX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFIVX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.85% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFIVX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -66.61% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.99% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.29% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -8.44% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -12.30% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.75% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.71%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 6.28% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 10.36% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 16.49% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 16.24% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 18.06% | -13.13% |