PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFGFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий DGCFX и DFGFX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGCFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.64

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.55

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.87

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.76

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.27

-1.77

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFGFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFGFX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFGFX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-4.00%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-1.41%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-4.00%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

0.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.23%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.46%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFGFX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.22%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.45%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

1.56%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

1.81%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

1.36%

+3.57%