PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DGCFX и DFEOX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DGCFX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.41

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFEOX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFEOX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFEOX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCFXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-56.77%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-12.58%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-22.86%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.76%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.24%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.63%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCFXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.19%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

8.89%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

18.03%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

16.92%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

18.00%

-13.07%