PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCFX с DFEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.73%/yr vs 12.84%/yr for DFEOX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DGCFX charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 12.32%.

DGCFX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.34%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-6.25%

Correlation

The correlation between DGCFX and DFEOX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.11

Over the past year, DGCFX and DFEOX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DGCFX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.64

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.70

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.64

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

16.50

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFEOX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFEOX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCFXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-56.77%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-8.28%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-19.24%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-22.86%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.19%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.82%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.41%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCFXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.88%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

8.77%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

11.44%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

16.88%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

18.01%

-13.09%

Сравнение комиссий DGCFX и DFEOX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFEOX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFEOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.75%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGCFX and DFEOX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEOX has higher volatility (2.88%) compared to DGCFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCFX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор