Сравнение DGCB с DFSV
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DGCB returned 5.58% vs 36.37% for DFSV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.23%.
DGCB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.40% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 16.23% | 8.59% | 7.13% | 18.61% |
Correlation
The correlation between DGCB and DFSV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DGCB
DFSV
Сравнение DGCB c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.89 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 12.38 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.08 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.54 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFSV
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -28.02% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.39% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.70% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.94% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.46%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.89% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 11.31% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 17.57% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 22.24% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 22.24% | -17.43% |
Сравнение комиссий DGCB и DFSV
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFSV
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFSV в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and DFSV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSV has higher volatility (3.89%) compared to DGCB (1.46%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFSV's -28.02%.
On 1-year performance, DFSV leads with 36.37% vs 5.58% for DGCB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 36.37% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.41% for DFSV.
DGCB is categorized as Global Bonds, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.31% for DFSV.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор