Сравнение DGCB с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DGCB и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFSV
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DGCB
DFSV
Сравнение DGCB c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.74 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.51 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.46 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFSV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFSV
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFSV
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -28.02% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -15.38% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.48% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.93% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.12% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.24% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 13.02% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 23.83% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 22.55% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 22.55% | -17.73% |