Сравнение DGCB с DFSB
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DGCB returned 3.30% vs 2.43% for DFSB. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью 0.94%.
DGCB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.59%
DFSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72M | $2.23M | $2.36M | |
| $6.87M | $6.12M | $6.82M |
Сравнение доходности по годам DGCB и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.34% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 5.22% | 2.45% | 6.86% |
Correlation
The correlation between DGCB and DFSB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between DGCB and DFSB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. DFSB — Ранг доходности на риск
DGCB
DFSB
Сравнение DGCB c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCB | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.30 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFSB
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -5.16% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.04% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.02% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.24% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.06% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFSB
Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) имеют волатильность 1.14% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.12% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.36% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.92% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 5.40% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 5.40% | -0.63% |
Сравнение комиссий DGCB и DFSB
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFSB
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности DFSB в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 5.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 5.32% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DGCB and DFSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DGCB has higher volatility (1.14%) compared to DFSB (1.12%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFSB's -5.16%.
On 1-year performance, DGCB leads with 3.30% vs 2.43% for DFSB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 3.30% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 5.32% for DGCB.
Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.24% for DFSB.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор