PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью 0.84%.


DGCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFSB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.36%
3 года*
4.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCB и DFSB


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
1.22%6.68%3.80%6.14%
DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
0.84%5.22%2.45%6.35%

Correlation

The correlation between DGCB and DFSB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between DGCB and DFSB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

Доходность на риск

DGCB vs. DFSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина

DFSB
Ранг доходности на риск DFSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.44

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

4.49

+2.44

DGCB vs. DFSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DFSB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.88

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFSB

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGCBDFSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-5.16%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.04%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.12%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.26%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.97%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFSB

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.45%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGCBDFSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.10%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.85%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.46%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.46%

-0.64%

Сравнение комиссий DGCB и DFSB

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFSB

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DFSB в 3.61%


ПозицияTTM2025202420232022
DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
3.61%3.46%4.35%5.27%0.41%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DGCB and DFSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSB has higher volatility (1.62%) compared to DGCB (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFSB's -5.16%.

On 1-year performance, DGCB leads with 6.04% vs 4.36% for DFSB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 6.04% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.

DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.22% for DGCB.

Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.24% for DFSB.

DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор