Сравнение DGCB с GABF
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past year, DGCB returned 6.04% vs -3.20% for GABF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
DGCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.22% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 17.08% |
Correlation
The correlation between DGCB and GABF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. GABF — Ранг доходности на риск
DGCB
GABF
Сравнение DGCB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.19 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -0.44 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.19 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и GABF
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -20.86% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -17.16% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -11.60% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -4.86% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 7.27% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и GABF
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.45%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.28% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 13.14% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 17.37% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 20.54% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 20.54% | -15.72% |
Сравнение комиссий DGCB и GABF
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и GABF
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and GABF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to DGCB (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs GABF's -20.86%.
On 1-year performance, DGCB leads with 6.04% vs -3.20% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 6.04% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.11% for GABF.
DGCB is categorized as Global Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Gabelli. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.10% for GABF.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор