Сравнение DGCB с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
DGCB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и GABF
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCB vs. GABF — Ранг доходности на риск
DGCB
GABF
Сравнение DGCB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.15 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.05 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.18 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -0.48 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.15 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и GABF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и GABF
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и GABF
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -20.86% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -17.16% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -14.11% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.64% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 6.49% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и GABF
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.73% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 13.62% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 22.80% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 20.69% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 20.69% | -15.87% |