PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGCB и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.


DGCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCB и GABF


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
1.22%6.68%3.80%6.14%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-7.03%3.60%44.38%17.08%

Correlation

The correlation between DGCB and GABF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

DGCB vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.19

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

-0.44

+7.37

DGCB vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.19

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.87

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DGCB и GABF

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и GABF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGCBGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-20.86%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-17.16%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-11.60%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.86%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

7.27%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и GABF

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.45%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGCBGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.28%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

13.14%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

17.37%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

20.54%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

20.54%

-15.72%

Сравнение комиссий DGCB и GABF

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и GABF

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GABF в 2.11%


ПозицияTTM2025202420232022
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы


DGCB and GABF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to DGCB (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, DGCB leads with 6.04% vs -3.20% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 6.04% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.

DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.11% for GABF.

DGCB is categorized as Global Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Gabelli. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.10% for GABF.

DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCB и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор