PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCB с DFGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFGBX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DGCB с DFGBX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).

DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFGBX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCB или DFGBX.

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCB:

1.23

DFGBX:

7.90

Коэф-т Сортино

DGCB:

1.56

DFGBX:

248.38

Коэф-т Омега

DGCB:

1.19

DFGBX:

249.38

Коэф-т Кальмара

DGCB:

1.62

DFGBX:

2.61

Коэф-т Мартина

DGCB:

4.31

DFGBX:

2,855.04

Индекс Язвы

DGCB:

1.31%

DFGBX:

0.00%

Дневная вол-ть

DGCB:

5.23%

DFGBX:

0.62%

Макс. просадка

DGCB:

-3.50%

DFGBX:

-9.63%

Текущая просадка

DGCB:

-0.37%

DFGBX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у DFGBX с доходностью 1.80%.

DGCB

С начала года

1.98%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

0.78%

1 год

6.38%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFGBX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.85%

3 года

3.43%

5 лет

0.92%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGCB и DFGBX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCB и DFGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг риск-скорректированной доходности DGCB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGBX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCB c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DFGBX равного 7.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFGBX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности DFGBX в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		3.85%4.73%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		4.60%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%1.97%2.07%1.72%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFGBX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFGBX

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...