PortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFGBX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DGCB:

4.70%

DFGBX:

0.78%

Макс. просадка

DGCB:

-0.36%

DFGBX:

0.00%

Текущая просадка

DGCB:

-0.32%

DFGBX:

0.00%

Доходность по периодам


DGCB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFGBX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGCB и DFGBX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCB и DFGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг риск-скорректированной доходности DGCB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGBX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCB c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFGBX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DFGBX в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFGBX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки DFGBX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFGBX


Загрузка...