Сравнение DGCB с DFGBX

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGCB и DFGBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGBX.

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.