PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCB с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCB с AVGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Avantis Credit ETF (AVGB).

DGCB и AVGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCB и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и AVGB

2026 (YTD)2025
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		-0.05%5.97%
AVGB
Avantis Credit ETF		-0.10%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью -0.10%.

DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с VVSCXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с DFGXDGCB с DFSB
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с KORPAVGB с DFSBAVGB с DFGXAVGB с AVSCAVGB с IAGGAVGB с AVGEAVGB с AVIV

Сравнение комиссий DGCB и AVGB

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCB
Dimensional Global Credit ETF
AVGB
Avantis Credit ETF

Доходность на риск

DGCB vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCBAVGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCB vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCBAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

2.14

-0.69

Корреляция

Корреляция между DGCB и AVGB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и AVGB

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AVGB в 3.49%

TTM202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		2.85%3.43%4.72%0.63%
AVGB
Avantis Credit ETF		3.49%3.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и AVGB

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и AVGB.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCBAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-2.12%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.29%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.25%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и AVGB

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCBAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.36%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.36%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

2.36%

+2.46%