PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCB с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCB с VVSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).

DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCB и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и VVSCX

2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		-0.05%6.68%3.80%6.14%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%16.92%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 3.39%.

DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с DFGXDGCB с DFSBDGCB с AVGB
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCFXVVSCX с VCIEXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALXVVSCX с NSDVX

Сравнение комиссий DGCB и VVSCX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
DGCB
Dimensional Global Credit ETF

Доходность на риск

DGCB vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCBVVSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.61

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.23

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCB vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSCX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCBVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.14

+1.32

Корреляция

Корреляция между DGCB и VVSCX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и VVSCX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VVSCX в 18.86%

TTM2025202420232022
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и VVSCX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и VVSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCBVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-31.33%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-14.03%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.01%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-10.68%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.63%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и VVSCX

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCBVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.65%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

13.07%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

21.96%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

21.95%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

21.95%

-17.13%