PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCB с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCB с VVSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) are both funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while VVSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past year, DGCB returned 6.04% vs 40.89% for VVSCX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for VVSCX.

Доходность

Сравнение доходности DGCB и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 17.01%.

DGCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVSCX

1 день
1.07%
1 месяц
3.68%
С начала года
17.01%
6 месяцев
16.48%
1 год
40.89%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCB и VVSCX

2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		1.22%6.68%3.80%6.14%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		17.01%4.30%9.10%16.92%

Correlation

The correlation between DGCB and VVSCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с AVGBDGCB с DFSBDGCB с DFGX
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTXVVSCX с NSDVX

Доходность на риск

DGCB vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCBVVSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.43

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.42

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.38

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

16.11

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCB vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VVSCX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCBVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.43

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.25

+1.21

Просадки

Сравнение просадок DGCB и VVSCX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и VVSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCBVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-31.33%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-9.87%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.15%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-10.36%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.67%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и VVSCX

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.45%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCBVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.10%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

12.24%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

17.83%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

21.79%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

21.79%

-16.97%

Сравнение комиссий DGCB и VVSCX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и VVSCX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VVSCX в 16.67%

ПозицияTTM2025202420232022
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.67%0.00%3.55%16.57%9.60%

Часто задаваемые вопросы

DGCB and VVSCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVSCX has higher volatility (5.10%) compared to DGCB (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs VVSCX's -31.33%.

VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCB и VVSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор