PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCB с VVSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCB и VVSCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DGCB с VVSCX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).

DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCB или VVSCX.

Доходность

Сравнение доходности DGCB и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCB:

1.20

VVSCX:

-0.29

Коэф-т Сортино

DGCB:

1.69

VVSCX:

-0.25

Коэф-т Омега

DGCB:

1.21

VVSCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

DGCB:

1.76

VVSCX:

-0.16

Коэф-т Мартина

DGCB:

4.68

VVSCX:

-0.62

Индекс Язвы

DGCB:

1.31%

VVSCX:

11.57%

Дневная вол-ть

DGCB:

5.21%

VVSCX:

24.67%

Макс. просадка

DGCB:

-3.50%

VVSCX:

-65.72%

Текущая просадка

DGCB:

-0.20%

VVSCX:

-37.96%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VVSCX с доходностью -12.83%.

DGCB

С начала года

2.15%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

0.47%

1 год

5.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VVSCX

С начала года

-12.83%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-7.01%

3 года

-5.46%

5 лет

5.04%

10 лет

-2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий DGCB и VVSCX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCB и VVSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг риск-скорректированной доходности DGCB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг риск-скорректированной доходности VVSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCB c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VVSCX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и VVSCX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VVSCX в 7.73%

TTM2024202320222021
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		3.84%4.73%0.63%0.00%0.00%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		7.73%3.55%16.57%9.61%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и VVSCX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и VVSCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и VVSCX

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.60%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...