Сравнение DGCB с VVSCX
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) are both funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while VVSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past year, DGCB returned 3.30% vs 41.87% for VVSCX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for VVSCX.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и VVSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 24.52%.
DGCB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.59%
VVSCX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 24.52%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.87M | $6.12M | $6.82M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGCB и VVSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.34% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 24.52% | 4.30% | 9.10% | 15.81% |
Correlation
The correlation between DGCB and VVSCX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between DGCB and VVSCX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. VVSCX — Ранг доходности на риск
DGCB
VVSCX
Сравнение DGCB c VVSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCB | VVSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.36 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 16.77 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCB и VVSCX
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и VVSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -31.33% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.87% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -10.03% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.55% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и VVSCX
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.14%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.55% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 12.34% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 17.49% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 21.53% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 21.59% | -16.82% |
Сравнение комиссий DGCB и VVSCX
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и VVSCX
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности VVSCX в 15.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 5.32% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 15.66% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and VVSCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVSCX has higher volatility (3.55%) compared to DGCB (1.14%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs VVSCX's -31.33%.
VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и VVSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор