PortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFGP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.37%
11.55%
DGCB
DFGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCB:

1.11

DFGP:

1.23

Коэф-т Сортино

DGCB:

1.61

DFGP:

1.77

Коэф-т Омега

DGCB:

1.20

DFGP:

1.22

Коэф-т Кальмара

DGCB:

1.62

DFGP:

1.94

Коэф-т Мартина

DGCB:

4.41

DFGP:

5.23

Индекс Язвы

DGCB:

1.29%

DFGP:

1.13%

Дневная вол-ть

DGCB:

5.11%

DFGP:

4.78%

Макс. просадка

DGCB:

-3.50%

DFGP:

-3.04%

Текущая просадка

DGCB:

-1.24%

DFGP:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.24%.


DGCB

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFGP

С начала года

1.24%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGCB и DFGP

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCB и DFGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг риск-скорректированной доходности DGCB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFGP
Ранг риск-скорректированной доходности DFGP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCB c DFGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.11
1.23
DGCB
DFGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFGP

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DFGP в 3.86%


Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFGP

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.24%
-0.87%
DGCB
DFGP

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFGP

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.44%
2.21%
DGCB
DFGP