Сравнение DGCB с DFGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP).
DGCB и DFGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.01% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 0.01%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFGP
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFGP — Ранг доходности на риск
DGCB
DFGP
Сравнение DGCB c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.50 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFGP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFGP
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFGP в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFGP
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -3.24% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.24% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.02% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.73% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFGP
Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеют волатильность 2.16% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.26% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.63% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.63% | +0.19% |