PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DFIP с доходностью 1.51%.


DGCB

1 день
0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCB и DFIP


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
1.40%6.68%3.80%6.14%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
1.51%7.54%1.72%3.39%

Correlation

The correlation between DGCB and DFIP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between DGCB and DFIP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

DGCB vs. DFIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.29

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.98

-0.57

DGCB vs. DFIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIP равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.04

+1.44

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFIP

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGCBDFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-14.96%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.06%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.44%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-6.94%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.68%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFIP

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGCBDFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.93%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.32%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.44%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.81%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

6.81%

-2.00%

Сравнение комиссий DGCB и DFIP

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFIP

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DFIP в 3.88%


ПозицияTTM20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
3.88%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DGCB and DFIP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGCB has higher volatility (1.46%) compared to DFIP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFIP's -14.96%.

On 1-year performance, DGCB leads with 5.58% vs 4.69% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 5.58% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.

DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.22% for DGCB.

DGCB is categorized as Global Bonds, while DFIP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.11% for DFIP.

DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор