Сравнение DGCB с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
DGCB и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.19% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.90%.
DGCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFAS
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DGCB
DFAS
Сравнение DGCB c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.89 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.27 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFAS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFAS
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFAS
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -26.13% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -14.08% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -6.16% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -8.55% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.56% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFAS
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.15%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 6.17% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 12.68% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 21.96% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 21.02% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 21.02% | -16.20% |