PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCB с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCB с AQMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past year, DGCB returned 5.58% vs 25.86% for AQMIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DGCB charges 0.20%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности DGCB и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 13.79%.

DGCB

1 день
0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMIX

1 день
0.74%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
25.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.87%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCB и AQMIX

2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		1.40%6.68%3.80%6.14%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.79%14.62%8.13%-2.93%

Correlation

The correlation between DGCB and AQMIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с VVSCXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с AVGBDGCB с DFSB
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

DGCB vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCBAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.00

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.09

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

8.64

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

26.76

-20.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCB vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCBAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.00

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.43

+1.05

Просадки

Сравнение просадок DGCB и AQMIX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCBAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-26.52%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.02%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-10.00%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.97%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и AQMIX

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.46%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCBAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.63%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

6.62%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

8.69%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

11.63%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

10.37%

-5.56%

Сравнение комиссий DGCB и AQMIX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и AQMIX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AQMIX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		1.99%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGCB and AQMIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.63%) compared to DGCB (1.46%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCB и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор